В некоторых источниках есть информация о том, что самый большой квадратичный гамма-сквиз произошел в сентябре 2020 года. Многие начинающие не понимают, как можно сразу открывать сделку на продажу, когда у тебя нет актива, который ты хочешь продать. Обычно, когда рынок растёт, он делает это сравнительно плавно, медленно.

Лонг-/шорт-сетка – стратегия, позволяющая торговать по тренду в рамках метода сеточной торговли. По информации Decrypt, главным аргументом для шорт-сквиза послужил факт приостановки выводов платформой Celsius, включая токены CEL. В дополнение к этому, финансовые проблемы компании должны были вызвать интерес к шортам со стороны трейдеров и крупных компаний.

  • Опционы колл на ценные бумаги, которые имеют низкую подразумеваемую волатильность, также менее дороги и более эффективны.
  • Лонг ещё называют длинной позицией (с английского long переводится как раз как «длинный, длительный»).
  • Когда срок опциона истекает, маркетмейкер продает акции и цена акций резко падает.
  • Это ситуация на фондовом рынке, когда повышенный спрос на колл-опционы (на покупку) ведет к резкому движению вверх курса базового актива.
  • Но дополнительные объемы снова толкают цену вверх, снова меняются коэффициенты и снова маркетмейкеры вынуждены докупать бумаги.
  • Шортить (ударение на «о») означает «играть на понижение», то есть пытаться заработать на падении акций или иных активов.

Но в такие моменты часто встречаются гэпы, проскальзывания, регуляторы и брокеры приостанавливают торговлю опционами и акциями. Маркетмейкеры не заинтересованы, чтобы цена по колл-опциону дошла до страйка. Гамма – это вторая производная цены опциона по цене базового актива. Коэффициент, который показывает, как изменится дельта при изменении стоимости акции.

Как Выбрать Брокера На Московской Бирже?

Это подтолкнуло цены еще выше, что означало, что потери для коротких продавцов увеличивались в геометрической прогрессии. Чтобы идентифицировать короткое сжатие, многие трейдеры будут использовать индикаторы, чтобы найти перепроданные акции. Если акции или другие активы перепроданы, можно ожидать, что их цена увеличится. Популярные индикаторы, которые используются для определения областей перепроданности, включают в себя индекс относительной силы RSI и индикатор моментум.

что такое лонг сквиз

Когда котировки падают, вы закрываете позицию, покупая нужную бумагу по меньшей стоимости. Если же актив, который вы шортите, растет в цене, у вас может случиться стоп-аут. Одна из главных причин появления шорт-сквиза — плотное скопление открытых коротких позиций на определенном ценовом уровне. При движении котировок вверх участники рынка вынуждены ограничивать риски и закрывать убыточные шорты.

Как Торговать Во Время Гамма-сжатия?

Гамма-сжатие происходит на опционах по причине необходимости маркетмейкерам хеджировать позиции по опционным контрактам на растущей цене. Тем не менее трейдеры продолжили скупку акций, чем в результате вызвали гамма-сквиз. На графике выше видна модель ценообразования с пробоем сопротивления. Резкий рост цены начался именно после прорыва уровня последнего максимума, где у многих продавцов были установлены стопы. Модель brief squeeze – это ситуация, когда большое количество инвесторов вынуждены одновременно скупать акции для закрытия шорт-позиций, из-за чего растет спрос и курс акций.

Таковой считается покупка ценных бумаг, которая приносит доход в долгосрочной перспективе, т.е. Трейдер открывает позицию с расчётом получения прибыли от роста рынка. Короткая позиция или сделка в «шорт» (от нагл. short) – операция, когда трейдер продает взятые в долг акции с намерением откупить их позже по более низкой цене. После возврата заемных акций разница между ценой продажи и ценой покупки становится прибылью. Если цена акции повышается, короткие продавцы начнут выходить из своей позиции и покупать для покрытия. Именно в это время вы могли бы извлечь выгоду из действий этих трейдеров.

что такое лонг сквиз

А падению способствовало не столько продажи держателей биткоина, сколько ликвизация и закрытие позиций лонгистов зашедших в сделки с плечом. Это ситуация, когда продавцы акций, открывающие шорт-сделки, вынуждены покупать акции, чтобы защитить свои позиции, когда курс идет вверх. Это приводит к дополнительному спросу и дальнейшему увеличению цены, что порождает цикл, называемый шорт-сквизом.

Как Долго Длится Гамма-сквиз?

Также влияет на цену опциона срок экспирации – чем он ближе, тем больше вероятность, что он будет исполнен. Скажем, трейдер хочет открыть короткую позицию по какой-то акции, но акций у него на депозите нет, а есть только деньги. И когда он открывает по выбранной акции продажу, он занимает эти акции у брокера, а брокер на время открытой позиции из денег трейдера берёт залог, который будет возвращён при закрытии сделки.

Шорт — это операция чистой продажи, когда игрок ставит на понижение рынка и продает акции (или иные активы). Продажа происходит через заем акций у брокера, который взамен требует гарантийное обеспечение. Это могут быть ценные бумаги или денежный эквивалент, которого будет достаточно для покрытия шорт-позиции. Шорт сквиз произойдет, когда рыночная цена актива внезапно подскочит, что вызовет панику среди продавцов коротких позиций. Как и в случае с длинным сквизом, трейдеры имеющие открытые короткие позиции часто закрывают их, чтобы попытаться ограничить потери. Тем не менее, как трейдеры, так и инвесторы могут получить прибыль от короткого сквиза.

Крупные инвесторы вынуждены нести дополнительные расходы, докупая акции по растущей цене для хеджирования рисков по опционам. Они могут заработать на резком росте цены, если успеют продать акции на пике роста. В данной ситуации убыток в сумме премии несет покупатель опциона, так как опцион еще не достиг страйка. Маркетмейкер, оценивая значение коэффициентов дельта и гамма вероятности роста цены рассчитывает количество акций, которые нужно купить, чтобы застраховаться от роста цены.

Трейдер, который покупает пут-опцион, рассчитывает на падение курса акций. Страйк-цена – цена исполнения опциона, оговоренная в опционном контракте. Цена, по которой покупатель колл-опциона купит у продавца акции на момент истечения срока опциона что такое шорт в трейдинге независимо от текущей стоимости. Если у нас длинная позиция, то мы покупаем какой-то актив, и у нас появляется открытая активная сделка, лонг. Если цена, как мы предполагали, вырастает, то у нас по открытой сделке появляется текущая прибыль.

Дорогие ставки по займам могут усилить давление на продавцов в короткую, чтобы они закрывали свои позиции, что еще больше усиливает рефлексивный характер этого явления. Также в качестве дополнительных индикаторов можно использовать осцилляторы RSI и MACD. Например, значение RSI ниже 30 говорит о перепроданности акции и скором развороте цены вверх.

Шорт сквиз затрагивает продавцов, которые эффективно «вытесняются» с рынка в свете быстро растущих цен. Они попытаются выйти из своих коротких позиций как можно быстрее, чтобы сократить свои потери. Некоторые опытные трейдеры ждут, когда произойдет шорт-сквиз, чтобы открыть длинную позицию и получить прибыль от быстрого скачка цены.

Падение было связано с избыточностью поставок сырой нефти и опасениями по поводу вместимости нефтехранилищ, вызванных пандемией Covid-19. Противоположность шорт-сквиза – лонг-сквиз, хотя он встречается реже. Лонг-сквиз провоцирует аналогичный эффект, когда длинные позиции попадают в ловушку каскадного давления трейдеров, что приводит к резкому скачку цены вниз. В 2012 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Филиппа Фальконе в манипулировании рынком в связи с шорт-сквизом серии высокодоходных облигаций, выпущенных MAAX Holdings. Узнав, что одна из фирм продает облигации в короткую, Фальконе выкупил весь выпуск облигаций. Он также ссудил облигации продавцам в короткую, а затем выкупил их обратно, когда трейдеры продали их.

Leave A Reply